Zarządzanie ryzykiem kredytowym SPEC. Analityk rynku finansowego [FAB5SP010FA]
Semestr zimowy 2022/2023
Konwersatorium,
grupa nr 1
Przedmiot: | Zarządzanie ryzykiem kredytowym SPEC. Analityk rynku finansowego [FAB5SP010FA] | ||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia: |
Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z]
(zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy] |
||||||||||||||||||||||||||
Termin i miejsce:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Terminy najbliższych spotkań:
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem. |
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
|
||||||||||||||||||||||||||
Liczba osób w grupie: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Limit miejsc: | (brak danych) | ||||||||||||||||||||||||||
Zaliczenie: | Egzamin/zaliczenie na ocenę/zal w skali zal-std2 | ||||||||||||||||||||||||||
Prowadzący: | Anna Pawlak | ||||||||||||||||||||||||||
Literatura: |
1. Maciej S. Wiatr, "Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym,elementy systemu", Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011, 2. B. Kotowska, A. Uziębło, O. Wyszkowska-Kaniewska "Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, przykłady, zadania i rozwiązania", CeDeWu, Warszawa 2018 3. literatura uzupełniająca: materiały dostarczone przez wykładowcę |
||||||||||||||||||||||||||
Zakres tematów: |
1. Źródła generowania ryzyka w działalności kredytowej - pojęcie ryzyka kredytowego w instytucji finansowej, - klasyfikacje ryzyka kredytowego, - proces zarządzania ryzykiem kredytowym - proces zarządzania kapitałem obrotowym a zarządzanie ryzykiem kredytowym 2. identyfikacja i ocena ryzyka kredytowego: - ryzyko kredytowe a zdolność kredytowa - determinanty ryzyka kredytowego - źródła informacji do analizy finansowej - ocena wiarygodności informacji i znaczenie dla zdolności kredytowej - analiza wstępna, analiza wskaźnikowa, wskaźniki giełdowe, analiza dyskryminacyjna – model Altmana, analiza cash-flow 3. polityka kredytowa - składniki i rola 4. Sposoby pomiaru ryzyka kredytowego – credit scoring, klasyfikacja ratingowa, podejście statystyczno-matematyczne, modele oceny ryzyka 5. finansowanie ryzyka kredytowego - kapitał własny, rezerwy 6. specyfika zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych - kapitał regulacyjny, adekwatność kapitałowa, umowy bazylejskie (Bazylea III) -metoda standardowa I metoda wewnętrznych ratingów - Zdolność kredytowa - pojęcie, kryteria oceny i zakres badania - Cena kredytu – premia za ryzyko - Model szacowania indywidualnego ryzyka kredytowego - Ryzyko modeli i zarządzanie ryzykiem modeli 7. Transfer ryzyka – pochodne instrumenty kredytowe, ubezpieczenie kredytu 8. kształtowanie ryzyka kredytowego w stosunku umownym: - etapy transakcji kredytowej, - Profile spłaty, pojęcie okresu kredytowania i okresu spłaty kredytu, - Strony transakcji, - Odsetki karne, prowizje i opłaty - instrumenty płatnicze uwarunkowane - Przypadek naruszenia (Event of Default) 9. zabezpieczenia spłaty kredytu - ogólna charakterystyka, - zabezpieczenia osobowe, - zabezpieczenia rzeczowe 10. monitorowanie ryzyka kredytowego 11. windykacja - proces, uczestnicy, organizacja, windykacja krajowa a windykacja międzynarodowa, stosowanie weksla |
||||||||||||||||||||||||||
Metody dydaktyczne: |
prezentacja PP, dyskusja, rozwiązywanie zadań, studium przypadku |
||||||||||||||||||||||||||
Metody i kryteria oceniania: |
Postęp zostanie oceniony na podstawie sprawdzianów międzysemestralnych oraz testu końcowego trwającego godzinę, obejmującego pytania otwarte dot. pojęć analizowanych na zajęciach. Aktywność na zajęciach wpływa na ostateczną ocenę. Obecność obowiązkowa z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych i zgłoszonych z wyprzedzeniem przed zajęciami na e-mail wykładowcy. |
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.