Akademia Finansów i Biznesu Vistula - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FAM1NP18FA-Z17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Jednostka: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie przez studentów istoty zarządzania instytucjami kredytowymi tzn. bankami komercyjnymi, spółdzielczymi, firmami leasingowymi i faktoringowymi oraz innymi instytucjami uprawnionymi do przyjmowania depozytów, udzielania kredytów oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych. W ramach przedmiotu student pozyskuje wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji kredytowych, w tym ich tworzenia, organizacji jednostek operacyjnych, zarządzania portfelem kredytowym, a także zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym. Przedmiot dostarczy również wiedzę w zakresie wymogów kapitałowych związanych z poszczególnymi rodzajami ryzyka występującego w instytucjach kredytowych.

Pełny opis:

1.Najważniejsze informacje o sytuacji banków w 2016 r i I półroczu 2017 r

1.1. Wyniki finansowe

1.2. Główne kierunki rozwoju

1.3. Źródła finansowania

1.4. Ocena wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych

1.5. Podziału zysku krajowych banków komercyjnych za 2016 r.

2. Zarządzanie ryzykiem w banku

2.2. Metody pomiaru ryzyka bankowego

2.3. Ryzyko kredytowe

2.4. Ryzyko struktury aktywów i pasywów

2.5. Ryzyko rynkowe

2.6. Ryzyko operacyjne

3. Charakterystyka i wykorzystanie sekurytyzacji jako sposobu finansowania działalności.

3.1. Pojęcie, klasyfikacja i przydatność ekonomiczna sekurytyzacji

3.2. Struktura i organizacja transakcji sekurytyzacyjnej

3.3. Wykorzystanie sekurytyzacji portfeli kredytowych przez banki

3.4. Korzyści podatkowe banków z tytułu sekurytyzacji

4. Funkcjonowanie sektora Venture Capital/Private Equity.

4.1. Istota Venture Capital i pojęć pochodnych

4.2. Rodzaje inwestycji dokonywanych przez fundusze Venture Capital

4.3. Struktura branżowa inwestycji typu Venture Capital

4.4. Rozwój sektora Venture Capital w Polsce

5. Bancassurance - Powiązania banków komercyjnych z firmami ubezpieczeniowymi

5.1. Efekty synergii osiągane przez banki i firmy ubezpieczeniowe w wyniku prowadzonej współpracy

5.2. Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance

5.3. Analiza powiązań bankowo-ubezpieczeniowych typu bancassurance w Polsce

5.4. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) - Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2017

6.) Strategia zarządzania bankiem na przykładzie PKO Banku Polskiego na lata 2016-2020

6.1 utrzymanie wysokiego udziału w głównych segmentach rynku

6.2 Dopasowany do potrzeb klientów indywidualnych i korporacyjnych

6.4 Rozszerzanie modelu biznesowego - wprowadzenie nowych technologii i innowacji

6.5. stabilna politykę dywidendy i trwały wzrost wartości (TSR)

7. Strategie banków na rynku kapitałowym

7.1 Udział sektora bankowego -WIG Banki - w kapitalizacji giełdy (GPW)

7.2 Finansowanie banków poprzez emisję akcji

7.3. Struktura własnościowa banków giełdowych

7.4. Wpływ banków na rozwój rynku CatalystW7.5. Banki jako emitenci nieskarbowych papierów dłużnych

7.5. Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach banków i ich klientów

8. Sektor shadow banking w Polsce

8.1. Pojęcie równoległego systemu bankowego oraz instytucji parabankowej

8.2. Oferta parabanków i warunki umów pożyczkowych

8.3. Klienci instytucji parabankowych w Polsce

8.4. Ekonomiczne skutki funkcjonowania sektora shadow banking w Polsce

8.5. Funkcjonowanie parabanków w UE

Literatura:

1. Gospodarowicz A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, Wyd. C.H. Beck, 2017.

2. Żółtkowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce, Wyd. CeDeWu, 2017.

3. Iwaniicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, Wyd. PWN, 2012.

4. Opolski K (red)., Sektor shadow banking w Polsce, Wydawca CeDeWu , 2015.

5. Agata Gemzik-Salwach A (red.) Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, Wyd. CeDeWu, 2017.

Efekty uczenia się:

Przedmiot dostarcza wiedzę związaną z identyfikacją, klasyfikacją oraz charakterystyką instytucji kredytowych na gruncie zarówno prawa europejskiego, jak i polskiego. W ramach przedmiotu student pozyskuje wiedzę dotyczącą praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji kredytowych, w tym ich tworzenia, organizacji jednostek operacyjnych, zarządzania portfelem kredytowym, a także zarządzania ryzykiem kredytowym, rynkowym oraz operacyjnym. Przedmiot dostarczy również wiedzę w zakresie wymogów kapitałowych związanych z poszczególnymi rodzajami ryzyka występującego w instytucjach kredytowych.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe oceny:

Zaliczenie w formie testu pisemnego, wymagane udzielenie 60% poprawnych odpowiedzi.

Dodatkowe punkty podwyższające ocenę za obecność na wykładach i aktywność oraz poziom przygotowania do zajęć. Ocena doboru i znajomości literatury przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula.
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel: +48 22 45 72 300 https://vistula.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.2.0-3 (2025-05-12)